Основы технического анализа Урок 5 Индикаторный анализ:

Краткосрочные опционы (в частности, на 60 секунд) не применимы. Работа ведется с базовыми рыночными элементами, поэтому следует воспользоваться полностью данной особенностью. Рынку нужно дать время на реакцию, поэтому для минутного графика экспирационное время не менее .

Предпочтительнее всего использовать пару канадский доллар /американский доллар, но также допустимо торговать на других парах. В последнем случае сделка не заключается, если в период, охватываемый индикатором, попадает ценовой «выброс». В качестве примера можно взять график М15 EUR/USD. На нём зелёным цветом отмечены сильные сигналы к входу в рынок, получившие подтверждение сразу от двух индикаторов, красным – сигналы без подтверждения.

Что такое стохастический осциллятор и как это работает

В определенный момент наступает осознание того, что цена актива слишком завышена и спрос останавливается. Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы.

И наоборот, если сигнальная пунктирная линия находится над главной линией – тогда на рынке преобладает медвежий (падающий) тренд, тогда открываем позицию на «sell». Стандартным периодом для этой линии по умолчанию является 5. Так определил его создатель Джордж Лэйн в ходе экспериментов и тестирования. Такой достаточно короткий период позволяет избавиться от главного недостатка многих средств технического анализа – запаздывания. Увеличение периода приведёт к более сглаженной реакции на колебания, уменьшение наоборот, сделает линию индикатора ещё более подвижной.

Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора. Вторым сигналом, и логическим продолжением первого – является выход из зоны перепроданности или перекупленности. Таким образом, этот сигнал дополняет и логически продолжает пересечение линий. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80.

Принцип работы: как осуществляется расчет значений

И, соответственно, брать сигналы на продажу, когда происходит выход индикатора из перекупленности. Чтобы правильно подобрать параметры настройки индикатора, нужно учитывать волатильность инструмента, тайм фрейм и тип актива. К примеру, стандартная настройка со значениями хорошо показывает себя на мажорных валютных парах. Для маленьких тайм фреймов от М1 до М30 хорошие показатели получаются с настройками 9-13. Для часовых тайм фреймов рекомендуются параметры , а для графиков Н4 и выше – от 5 до 9. Stochastic, как и большинство осцилляторов, содержит в себе настройку диапазона со значениями от 0% до 100%.

Выставив значение «3» индикатор будет строиться относительно последних трех значений. При таком параметре точки пересечения линий сдвигаются относительно друг друга и своих экстремальных значений. Также большое значение имеют дивергенции графика цены и %D. Если график цены формирует пик, а Стохастик показывает вершину, которая меньше предыдущей – это признак грядущего изменения тенденции. Суть в том, что MACD, со стандартными настройками, индикатор довольно медленный. Если ждать момента, когда столбики гистограммы окажутся по другую сторону уровня «0» можно не только опоздать к началу движения, но и войти в рынок во время коррекции.

Более того, они оставляли после себя отличные инструменты анализа рынка, которые не теряют своей актуальности и по сегодняшний день. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена. Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. StochasticRSI представляет из себя довольно интересный индикатор с высокой чувствительностью к изменению цены. NumOfBars— указывается, сколько баров из истории будет браться для расчёта значений индикатора. Устанавливается он простым копированием внутрь каталога данных терминала в папку «MQL/Indicators».

Stochastic Oscillator – простой индикатор с большими возможностями

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R. Дивергенция возникает, когда цена на графике движется в одну сторону (например, вверх), а осциллятор показывает другое направление (в данном случае — вниз). Такое состояние называют расхождением, оно указывает на тенденцию к смене тренда. Индикаторы-осцилляторы очень хорошо улавливают дивергенцию.

Выглядит он как две кривые, идущие в границах от 0 до 100 процентов. Когда несколько раз подряд стоимость подскакивает вверх, а потом пики снижаются до средних величин, значит, у неё уже нет силы расти дальше. Не стесняйтесь тестировать индикаторы так, как вам захочется. Как показывает этот и другие эксперименты, классические подходы иногда работают хуже, чем может показаться сперва.

Стохастический осциллятор отлично подходит для определения момента открытия позиции. Одно из преимуществ индикатора в том, что он показывает зоны перекупленности и перепроданности. Это дает дополнительные сигналы для открытия позиции. Stochastic Oscillator является одним из самых популярных индикаторов технического анализа на ряду с такими индикаторами, как MACD, RSI и другие. Stochastic относится к индикаторам типа осцилляторы.

Урок: Стохастический Осциллятор (Стохастик)

Сам индикатор располагается в отдельном окошке в графической области. Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Использование Stochastic в рамках торговли по тренду.

В этом случае может быть целесообразно изменить период расчета осциллятора или воспользоваться более чувствительным аналогом. Например, стохастический осциллятор считается более чувствительным к изменениям рынка в сравнении с RSI. Принцип работы на рынке с линейным индикатором MACD основывается на пересечении главной и сигнальной линии. Причем, стратегия Stochastic (Стохастик) если сигнальная линия пересекает главную линию индикатора снизу вверх – это сигнал на покупку. Если пересечение идет, сверху вниз – сигнал на продажу. Следует упомянуть, что когда главная сплошная линия расположена над сигнальной линией – это показатель присутствия на рынке бычьего (растущего) тренда, следовательно, открываем позицию на «buy».

• На данном этапе важно сравнить показания двух стохастиков, чтобы понять принцип отсеивания «шума».
• Технический анализ – обязательная часть работы на фондовом рынке.
• Сам индикатор располагается в отдельном окошке в графической области.
• Медвежья дивергенция представляет собой зеркальное отражение бычьей – формируется в области перекупленности, когда цена ещё продолжает рост, но стохастик уже указывает на снижение.
• По принципам расчета стохастический осциллятор очень похож на индекс относительной силы.
• Лейном и со временем претерпела некоторые изменения.

На использовании этой особенности Stochastic Oscillator базируется немало интересных стратегий Форекс. Значение этих уровней для определения состояния рынка трудно переоценить. Это универсальный инструмент, позволяющий мгновенно оценить вероятность коррекции и принять взвешенное торговое решение. Уровни перекупленности и перепроданности хороши всем, за всего лишь одним исключением. Этот сигнал называется скрытая бычья дивергенция, и в отличие от сигнала на разворот (первый случай) действительно является дивергенций – на графике видно расхождение. Добившись совпадения экстремумов в ценовом канале и окне индикатора можно приступать к торговле.

Но никак нельзя забывать что МА-шки надо использовать по возможности на больших таймах, от дневок и выше. В данном случае, прогноз будет верным, если к моменту экспирации цена достигнет заранее установленного уровня. К плюсам данного индикатора можно школа трейдинга отнести его универсальность, так как использовать его можно на любых тайм фреймах, и торговать как трендовые формации, так и флэтовые. Так же индикатор имеет очень гибкие настройки, и каждый трейдер сможет подстроить его под свою торговую стратегию.

По какому принципу рассчитывается Стохастик осциллятор и как строится?

Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебрался» на валютный рынок Форекс. Сигналы дивергенции Stochastic не имеют отличий от ее классического вида. Необходимо искать участки рынка, где движение стоимости индикатором не подтверждено и наоборот.

Перекупленность и перепроданность рынка

Где n – выбранный период, Цз – текущая цена закрытия, Минn – минимальное значение стоимости за выбранный промежуток времени, Максn – её максимальное значение. Сигналом ко входу в лонг будет вход стохастика в зону перекупленности, т.е. То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку. Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны. Вторая главная линия индикатора, которая следует за основной.

Показатель отражается в виде процентной величины от 0 до 100%. Базовый стохастик показывает результаты сравнения цены закрытия свечи с диапазоном максимальных и минимальных значений котировок за выбранный период времени. RSI за выбранный период времени сравнивает амплитуду роста и падения цен.

Второй, от инструмента с малым периодом, оказался ложным и привел бы к преждевременному закрытию прибыльной сделки или совершению убыточной операции. Скриншоты актуальны для MetaTrader 4, но в мире, наверное, нет терминала, где отсутствует возможность использования этого индикатора. Алгоритм его работы стандартен, настройки одинаковы для всех торговых программ и веб-интерфейсов. Поэтому Stochastic Oscillator с большим периодом называют медленным (он медленнее реагирует на изменение цены).

Но так как индикатор основан на скользящей средней, то и винить его за это особо нельзя. Индикатор Laguerre интересен историей своего создания. Автор этого индикатора работал в сфере, связанной с обработкой аэрокосмических сигналов. Методы, используемые при работе с сигналами он применил к финансовому рынку.